Correlazione cross forex market

Como usar a correlação de moeda em sua negociação Então, agora você sabe o que é a correlação de moeda e como lê-lo em um gráfico de fantasia. Mas nós apostamos que você está se perguntando como usar correlações cambiais fará com que sua negociação seja mais bem-sucedida. Por que você precisa dessa habilidade maravilhosa em sua sacola de ferramentas trader8217s? Existem várias razões: 1. Eliminar a negociação contraproducente. outro fora. Como a tabela anterior e o exemplo explicam, sabemos que EUR / USD e USD / CHF movem-se na direção oposta 100. Abrir uma posição longa EUR / USD E USD longo / CHF é, então, sem sentido e às vezes caro. Além de pagar pelo spread duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um par para cima e o outro para baixo. Queremos que nosso trabalho duro seja recompensado com algo. 2. Alavancar os lucros 8230 Ou perdas. Você tem a oportunidade de dobrar as posições para maximizar os lucros. Mais uma vez, os let8217s analisam o relacionamento de 1 semana EUR / USD e GBP / USD do exemplo anterior. Estes dois pares têm uma forte correlação positiva com o GBP / USD, seguindo atrás do EUR / USD, virtualmente, passo a passo. Abrir uma posição longa para cada par seria, na verdade, como pegar o par EUR / USD e dobrar sua posição. You8217d basicamente fazendo uso de alavancagem. Muita vantagem se tudo correr bem e muitas perdas se as coisas derem errado 3. Diversificar o risco A compreensão de que existem correlações também permite que você use diferentes pares de moedas, mas ainda aproveite seu ponto de vista. Em vez de negociar um único par de moedas o tempo todo, você pode distribuir seu risco entre dois pares que se movem da mesma maneira. Escolha pares que tenham uma correlação forte a muito forte (em torno de 0,7). Por exemplo, EUR / USD e GBP / USD tendem a se mover juntos. A correlação imperfeita entre esses dois pares de moedas oferece a você a oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir seu risco. Let8217s dizem que você está otimista em relação ao dólar americano. Em vez de abrir duas posições curtas de EUR / USD, você poderá reduzir um EUR / USD e um GBP / USD curto, o que o protegerá de algum risco e diversificará sua posição geral. No caso de o dólar americano ser vendido, o euro pode ser afetado em menor grau do que a libra esterlina. 4. Risco de cobertura Embora a cobertura possa resultar em lucros menores, também pode ajudar a minimizar as perdas. Se você abrir uma posição comprada em EUR / USD e ela começar a ir contra você, abra uma pequena posição longa em um par que se mova em oposição a EUR / USD, como USD / CHF. Principais perdas evitadas Você pode aproveitar os diferentes valores de pip para cada par de moedas. Por exemplo, embora EUR / USD e USD / CHF tenham uma correlação inversa quase perfeita de -1,0, seus valores de pip são diferentes. Supondo que você negocie um lote de 10.000 mini, um pip para EUR / USD é igual a 1 e um pip para USD / CHF é igual a 0,93. Se você comprar um mini-lote EUR / USD, você pode HEDGE seu comércio através da compra de um mini-lote de USD / CHF. Se o EUR / USD cair 10 pips, você cairia 10. Mas o seu comércio de USD / CHF seria de 9,30. Em vez de descer 10, agora você só vai descer 0,70 Embora a cobertura pareça a melhor coisa desde o pão fatiado, ela tem algumas desvantagens. Se o EUR / USD se recuperar, o seu lucro é limitado devido às perdas da sua posição USD / CHF. Além disso, a correlação pode enfraquecer a qualquer momento. Imagine se o EUR / USD cair 10 pips, e o USD / CHF subir apenas 5 pips, permanecer estável ou até mesmo cair, sua conta também estará sangrando mais vermelho do que você gostaria. Portanto, tenha cuidado ao fazer hedging 5. Confirme as quebras e evite as falsificações Você pode usar as correlações de moeda para confirmar sua entrada comercial ou sinais de saída. Por exemplo, o EUR / USD parece estar testando um nível de suporte significativo. Você observa a ação do preço e está procurando vender em uma fuga para o lado negativo. Como você sabe que o EUR / USD está positivamente correlacionado com GBP / USD e negativamente correlacionado com USD / CHF e USD / JPY, você verifica se os outros três pares estão se movendo na mesma magnitude que EUR / USD. Você percebe que o GBP / USD também está sendo negociado perto de um nível de suporte significativo e tanto o USD / CHF quanto o USD / JPY estão sendo negociados próximos aos principais níveis de resistência. Isso indica que a movimentação recente é relacionada ao dólar americano e confirma uma possível quebra para o EUR / USD, já que os outros três pares estão se movendo de maneira semelhante. Então você decide que vai trocar a fuga quando isso ocorrer. Agora vamos8217s assumir os outros três pares não estão se movendo na magnitude como EUR / USD. O GBP / USD não está em queda, o USD / JPY não está subindo e o USD / CHF está lateralmente. Isso geralmente é um forte sinal de que o declínio do EUR / USD não é relacionado ao dólar americano e, provavelmente, impulsionado por algum tipo de notícia negativa da UE. Na verdade, o preço pode ser negociado abaixo do nível de suporte que você está monitorando, mas como os outros três pares correlacionados estão se movendo proporcionalmente ao EUR / USD, haverá falta de acompanhamento de preço e o preço retornará acima do nível de suporte, resultando em um fakeout. Se você ainda quiser trocar essa configuração, desde que você não tenha recebido nenhuma confirmação de correlação 8221 dos outros pares, você pode jogar de forma inteligente reduzindo o seu risco e negociando com um tamanho de posição menor. Salve seu progresso fazendo login e marcando a lição completaCorrelação de correlação A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de maneira semelhante ou não. Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados. Como é calculado O cálculo da correlação neste site usa a fórmula padrão conhecida como o "coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo campo quotNum Periodquot. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia. org/wiki/Correlationanddependence Como os dados são usados ​​Gerenciamento de riscos Pode ser importante saber se as posições abertas em um portfólio estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que são fortemente correlacionados (por exemplo EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que se uma das posições atingir seu stop-loss, então as outras duas são muito provavelmente também posições deficitárias. Nesse caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria. Modificação do mercado Uma modificação da correlação, principalmente no longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e, em seguida, se correlacionarem, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou GBP está em processo de mudança pode estar vendo o início ou o fim de um tendência em uma das duas moedas. Ferramentas de NegociaçãoUsando Correlações de Moeda para Sua Vantagem Para ser um operador eficaz, é importante entender toda a sensibilidade de sua carteira à volatilidade do mercado. Isto é particularmente verdade quando negociando forex. Como as moedas são precificadas em pares, nenhum par único é completamente independente dos outros. Uma vez que você esteja ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição geral dos portfólios. (Para um guia de todas as coisas forex, confira nosso Investopedia Recurso Especial: Forex.) Definindo Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene (par GBP / JPY ), por exemplo, você está realmente negociando um derivado dos pares GBP / USD e USD / JPY, portanto, GBP / JPY deve ser um pouco correlacionado a um, se não a ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas. Correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Lendo a tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos analisar as tabelas a seguir, cada uma mostrando as correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) / USD e GBP / USD tiveram uma correlação positiva muito forte de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD aumenta, o GBP / USD também subiu 95 das vezes. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Em contraste, o EUR / USD e o USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100 das vezes, quando o EUR / USD subiu, o USD / CHF foi vendido. Esse relacionamento é válido até mesmo em períodos mais longos, pois os números de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo a alta nos preços do petróleo e a robustez do Banco do Canadá. (Para mais, veja Usar a paridade da taxa de juros para negociar o Forex.) Correlações mudam É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante acompanhar a mudança nas correlações. O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre o relacionamento médio de seis meses entre os dois pares de moedas, que tendem a ser mais precisos. As correlações mudam por vários motivos, sendo que os mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses à direita que o EUR / USD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Próprias A melhor maneira de se manter atualizado sobre a direção e a força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bem simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, os quais você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças na correlação ao longo do tempo, mas você pode decidir quais ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obtenha os dados de preços para os seus dois pares de moedas dizendo que eles são GBP / USD e USD / JPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando. 3. Na parte inferior de uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL (4. Realce todos os dados em uma das colunas de preços, você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5. Digite vírgula 6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que fique CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou no mínimo uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe calcular correlações, é hora de descobrir como usá-las a seu favor. Em primeiro lugar, elas podem ajudá-lo a evitar a inserção de duas posições que se anulam mutuamente, Por exemplo, sabendo que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas ne 100 vezes, você veria que ter uma carteira de longo prazo EUR / USD e longo USD / CHF é o mesmo que ter virtualmente nenhuma posição - isso é verdade porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD aumenta, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, manter o EUR / USD longo e o AUD / USD longo ou NZD / USD é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Entrando no Mercado de Moedas.) A diversificação é outro fator a ser considerado. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100 positiva, os traders podem usar esses dois pares para diversificar um pouco o seu risco enquanto mantêm uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite mais diversificação e risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma alta do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também valores diferentes de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e o USD / CHF novamente. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EUR / USD é 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento de pip em USD / CHF é de 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para cobrir a exposição do EUR / USD. É assim que a cobertura funcionaria: digamos, um comerciante tinha uma carteira de um lote de EUR / USD curto de 100.000 unidades e um lote curto de 100.000 unidades de USD / CHF. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader estaria em queda de 100 na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em oposição ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria lucrativa, provavelmente se aproximando de dez pips acima, até 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em -7,60 em vez de -100. Naturalmente, esse hedge também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EUR / USD. mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente mais baixas. Independentemente de você estar procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências mutáveis. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que detêm mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, proteger ou duplicar os lucros. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto um com o outro, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moeda ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios de forma mais adequada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial de Forex.) A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis ​​para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local. Um fiduciário é uma pessoa que age em nome de outra pessoa, ou pessoas para gerenciar ativos.